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Ethereum, TRON e Iota han superado a la mayor parte de las otras monedas digitales significativas en la proporción de 30 días de Sharpe, una medida creada por el premio Nobel William F. Sharpe para evaluar la llegada de una especulación con respecto a su riesgo. Entonces, la ejecución de Bitcoin fue pésima.

En los últimos 30 días, el mercado ha encontrado una fuerte recuperación tras haber tocado fondo en diciembre. Un indicador, el registro de Sharpe, calcula la llegada a una empresa equilibrada por el costo del préstamo sin riesgo por unidad de imprevisibilidad.

Para calcular la proporción de Sharpe, primero, la tasa libre de riesgo generalmente se decide utilizando las Letras del Tesoro de los EE.UU. como una especie de perspectiva de cero peligro. En ese momento, en un período de tiempo específico, se determina la tasa de rendimiento de una empresa.

La proporción de Sharpe

La tasa libre de riesgo se resta de la tasa de ganancia de la especulación para crear la suma de rendimiento excedente. Por fin, el rendimiento de la abundancia se divide por la desviación estándar (inestabilidad) para crear la proporción de Sharpe.

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Cuanto mayor es la llegada en la ejecución sin peligro, mayor es la proporción de Sharpe. Los rendimientos más predecibles después de algún tiempo, además, crean una extensión más notable de Sharpe.

Mientras tanto, un archivo negativo muestra que la llegada a la especulación fue menor que el costo del préstamo sin riesgo en un período determinado.

500 organizaciones grandes en EE.UU.

Por método de correlación, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos tienen una proporción de cero de Sharpe. El índice S&P 500, una lista de acciones de las 500 organizaciones más grandes de los EE.UU., tenía una lista de Sharpe de aproximadamente 1.0 en el transcurso de los últimos años.

Justificadamente, el dinero digital tiene una baja proporción de Sharpe, y algunas veces incluso negativa, debido a su extraordinaria imprevisibilidad. La tabla adjunta demuestra la inestabilidad de por vida de la tasa de retorno día a día de Bitcoin con respecto a la S&P 500.

El cuadro subraya las extraordinarias dimensiones de la impredecibilidad experimentada por Bitcoin, a pesar de que se contrasta con un archivo respetable inestable, por ejemplo, el S&P 500.

Bitcoin tuvo una relación desfavorable

El 4 de enero, LongHash determinó la proporción de 30 días de Sharpe para algunas formas criptográficas de dinero:

Ethereum e Iota produjeron proporciones de Sharpe de 0.124 y 0.127, individualmente. TRON condujo la ruta con una proporción de 0.169. En el último mes, Bitcoin tuvo una relación desfavorable de -0.0722, lo que demuestra que los valores del Tesoro de los Estados Unidos tienen una proporción más frágil que -0.0722. Superaron a la moneda digital en los últimos 30 días.

Estas cifras tienen una conexión casi nula a la ejecución de las formas digitales de dinero a las que se hace referencia en los próximos meses. Independientemente de si la relación de Sharpe tiene alguna pertinencia para analizar los beneficios de una moneda digital es otro tema totalmente.

La nueva clase de recursos es adecuadamente nueva y suficientemente inestable con el objetivo de que la relación no proporcione ningún dato útil, sino que le daremos a los expertos de nuestro grupo de espectadores la oportunidad de elegir una opción oficial.

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